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O que é o Short Skirt Trade A SHORT SKIRT é um rápido comércio de couro cabeludo feito na direção da tendência de curto prazo. A configuração ocorre depois que o SampP fez um movimento de impulso acentuado. O padrão tende a parecer uma bandeira de continuação em um gráfico de 1 minuto. Nós chamamos isso de saia curta porque o comércio geralmente dura entre 2 a 10 minutos. O conceito é - rápido e rápido sem ser pego. Tentamos procurar configurações de saia curta que tenham potencial para um mínimo de três pontos no comércio. Um STOP inicial de 3 pontos é colocado a partir do preço de entrada comercial. O objetivo do comércio é um reteste do balanço anterior alto ou baixo, embora o mercado geralmente faça uma nova perna para cima ou para baixo. O nosso sistema mecânico que corremos na Trade Station tem uma taxa de ganhos de 66. No entanto, através de filtros de volatilidade proprietários e algum reconhecimento básico de padrões, nosso histórico em tempo real nos últimos três anos em nossa sala de negociação on-line, conforme documentado pelos membros da sala , Tem sido 90. Como você entra no Short Skirt Trades Nós observamos um retracement de preços de 2 a 4 pontos do último swing formado alto ou baixo. Para um olho não treinado, pode ser útil assistir a média móvel exponencial de 20 períodos em um gráfico de 1 minuto, embora o preço nem sempre seja tão longo. Às vezes, as reações que vão de lado ao invés de voltar para a EMA podem ser as melhores trocas. O retracement inicial do preço dura cerca de 5 minutos. Quando a reação de volta começa a paralisar, geralmente entramos em uma ordem de mercado. É ideal para entrar no comércio ANTES de o preço começar a voltar para a direção da tendência original. Também é mais eficiente trabalhar uma oferta ou oferta à medida que o preço está sendo corrigido de volta, mas às vezes o tipo de pedido usado é uma questão de estilo pessoal. Uma vez que o preço já foi corrigido de volta 2-3 pontos quando uma transação é inserida, é raro que a parada inicial de 3 pontos seja atingida. Apertamos a parada depois que o comércio se desloca a nosso favor. Depois que o comércio começar a funcionar, puxe imediatamente a sua parada até o último balanço alto ou baixo no caso de o mercado não voltar a tentar novamente. O que é uma bandeira BullBear Esses padrões são obtidos diretamente do gráfico clássico (Schabacker, Edwards amp Magee, etc.) e resistiram ao teste do tempo. As bandeiras são um padrão de continuação em um mercado de tendências. Eles são encontrados em todos os prazos, todos os mercados e oferecem um dos melhores índices de recompensa de risco para configurações comerciais. Uma formação de bandeira deve ser precedida por um pólo ou movimento de impulso inicial na direção da tendência. A consolidação subseqüente tende a ser relativamente superficial. Os padrões de continuação são muito menores do que os padrões de reversão. Quanto mais uma bandeira vai de lado, maior será a probabilidade de se transformar em um padrão de reversão, em vez de levar a uma nova perna na direção da tendência. O que é um Comércio do Graal O comércio do Santo Graal foi originalmente descrito no meu livro Street Smarts. A configuração ocorre quando a tendência dos mercados tem sido forte o suficiente para fazer com que um ADX de 14 períodos eleva-se acima de 30. Quando o preço retorna para o EMA de 20 períodos, as probabilidades favorecem um reteste do mais recente formado alto ou baixo. O que é um Anti Setup O Anti parece com um pequeno padrão de bandeira de touro ou urso que ocorre no meio de um intervalo de negociação ou logo após um mercado se ter invertido de um movimento de tendência sustentada. As bandeiras clássicas de touro ou urso são padrões de continuação que só podem ocorrer em um mercado que tenha uma tendência bem definida. Às vezes, um Anti parece o retracement do meio de um padrão A-B-C. Assim, podemos obter um objetivo de movimento medido baseado no balanço anterior. O Anti DEVE ser precedido por um movimento de IMPULSE de curto prazo. Comprar Antis são mais frequentes do que as Configurações Anti Venda. Os negócios longos terão as melhores chances de sucesso se a perna anterior acima for MAIOR do que a perna anterior abaixo. O reconhecimento do padrão do oscilador com base no oscilador 310 ou em um período de 7 períodos, combinação D de 16 períodos de estocásticos também pode ser usado para identificar esta configuração. O que é Momentum Pinball Momentum Pinball foi originalmente introduzido no livro Street Smarts como configuração para indicar um dia de compra ou um dia de venda curta, George Douglas Taylor. Taylor olhou para passar pouco após 1-2 dias de reunião, e cobrir e ir muito depois de 1-2 dias de declínio. O indicador de pinball é calculado usando um RSI de 3 períodos da variação líquida diária. O livro Street Smarts contém uma descrição completa e detalhada deste comércio. (Momentum Pinball, Anti, Holy Grail, 8020 e 9010 bars e sinais de ROC de 2 períodos são alguns dos meus conceitos ORIGINAL. É repetidamente levado à minha atenção que existem pessoas na internet que oferecem boletins e cursos com base na minha cópia original - escreva materiais protegidos. Por favor, note que não tenho nenhuma afiliação ou associação com essas entidades.) O que é Oops Trade Oops é uma expressão originalmente criada por Larry Williams. A configuração ocorre quando os intervalos de preços de abertura fora do intervalo de dias anteriores. Uma parada de compra (ou venda) é colocada apenas dentro da faixa dos dias anteriores no caso de o mercado fechar a lacuna, indicando uma reversão. O comércio é melhor tratado como um comércio de couro cabeludo e saiu antes do fechamento. Esse padrão não tem valor de previsão a longo prazo. Quais são os principais indicadores que você usa em seus gráficos. Usamos os mesmos indicadores em todos os mercados, todos os prazos. Utilizamos uma EMA de 20 períodos (média móvel exponencial), um oscilador de preços e um ADX de 14 períodos. O oscilador que usamos é a diferença entre uma média móvel simples de 3 e 10 períodos, com uma média móvel simples de 16 períodos dos 310. Também usamos Canais Keltner com base em um 2.5 ATR centrado em torno do EMA de 20 períodos. Tenha em mente que os indicadores são apenas uma muleta para dizer o que já existe nos gráficos de barras. Muitos comerciantes fazem o melhor quando aprendem a ler gráficos de barras sem o uso de indicadores, osciladores, etc. O que é o modo Breakout Usamos uma estratégia de modo breakout quando o mercado teve alguma forma de contração de alcance. Um dia de tendência ou dia de expansão em grande alcance, muitas vezes segue períodos de contração de intervalo, ou pequenas gamas diárias médias. Quando estamos no modo breakout, usamos estratégias para entrar na direção em que o mercado está se movendo, em vez de esperar por uma reação no preço. Como você mede a amplitude do mercado, coloca o índice de chamadas e o volume A amplitude do mercado é monitorada, observando o número de problemas avançados, menos o número de problemas em declínio na NYSE. Os dados do PutCall são fornecidos pelas trocas individuais. Nós consideramos os ratios de chamadas somente de capital próprio, além do índice de taxas de volume de chamadas. Para os dados do putcall atualizados a cada meia hora, você pode usar esse link para Chicago Board Options Exchange: cboeMktDatadefault. asp Observamos o volume na NYSE e comparamos isso com as leituras feitas ao mesmo tempo nos dias anteriores. Quais são os quadros de tempo que você olha? Nossa análise noturna inicial é sempre feita nos prazos diários e semanais. Durante o dia de negociação, usamos gráficos de 15, 30, 60 e 120 minutos. Para os futuros do SP, gráficos de 1 e 5 minutos também são úteis. Na maioria das vezes, nós tendemos a assistir ao último preço. Um comerciante, que pode monitorar o suporte básico e os níveis de resistência, observando a ação da fita, geralmente estará um passo à frente do comerciante usando gráficos de barras. Também é mais fácil monitorar vários mercados e internos do mercado ao mesmo tempo quando se olha para um quadro de cotações em vez de gráficos. Defina TICK, TIKI, TRIN e VIX. TICK: Esta é a mudança líquida de todas as ações da NYSE em um aumento menos todas as ações da NYSE em um downtick. Mais ou menos 1200 tende a ser uma leitura extrema. Em um ambiente de mercado de tendência, os extremos nos carrapatos podem ser usados ​​como um indicador de impulso que indica um movimento de preço adicional para chegar na direção da tendência. No entanto, quando o mercado está no modo de consolidação, depois de ter tido um grande movimento, os tiques marcarão os fins dos movimentos de curto prazo para cima e para baixo. TAKI: Esta é a diferença entre todos os estoques DOW em um aumento menos todos os estoques DOW em Um downtick. Além disso, 24 ou menos 24 tendem a ser leituras extremas. TRIN: O TRIN também é conhecido como o índice ARMS após seu criador, Dick Arms. Ele é calculado da seguinte maneira: (Problemas Avançados de Problemas de Comunicação) (Volume UpDown). Observamos a direção em que TRIN está se movendo para indicar a tendência geral do mercado. Por exemplo, se o TRIN for de 0,80 a 1,00, isso indicaria que a venda está entrando no mercado. VIX: Este é o Índice de Volatilidade que se baseia na volatilidade implícita do dinheiro OEX coloca e liga A maioria dos feeds de dados em tempo real transmitem esses indicadores. No entanto, diferentes feeds de dados podem usar símbolos diferentes. Se você tiver alguma dúvida sobre o código do símbolo, entre em contato com seu fornecedor de dados diretamente. O que é um dia Z Day A Z é um dia de consolidação que muitas vezes segue um dia de tendência. O período da manhã é caracterizado por um teste de ida e volta na ação de preço. Usamos um conjunto diferente de estratégias de comércio nestes dias do que fazemos em outros dias. Um dos nossos negócios favoritos é o comércio da banda bollinger. Veja a explicação da bollinger na FAQ O que é um dia NR7 Um NR7 é um dia em que a faixa diária de hoje (preço alto de hoje menos preço baixo) é mais estreita do que nos seis dias anteriores. O significado desse padrão é que ele representa um declínio acentuado na volatilidade dos preços. A expansão da faixa e um aumento na volatilidade dos preços tendem a seguir um dia NR7. Um dia NR4 é semelhante a um dia NR7, exceto que representa um dia em que o intervalo é o mais estreito dos três dias anteriores. Toby Crabel originalmente apresentou os conceitos de NR4, NR7, WR7 etc. em sua Carta de analítica de mercado escrita na década de 1980. Damos crédito a ele por iniciar pesquisas nesta área. Seus artigos originais foram publicados na revista, Análise Técnica de Stocks e Commodities. O que é um dia WR7 A WR7 é um dia em que a faixa diária de hoje (preço alto de hoje menos preço baixo) é mais larga do que a faixa dos últimos 6 dias. O significado desse padrão é que representa uma expansão da volatilidade dos preços. Um comerciante geralmente pode comprar ou vender um teste dos dias WR7 de alta ou baixa, no dia seguinte para um comércio de couro cabeludo. Qual é o ROC de 2 períodos O período de 2 período de mudança está próximo de fechar menos o fechamento há dois dias. Por exemplo, para obter o ROC das duas sextas-feiras, você subtrai as quartas-feiras perto das sextas-feiras. O ROC de 2 períodos é útil para destacar um ciclo de negociação de dois a três dias, como explicado na Taylor Trading Technique. Momento cru é a única derivada do preço que encontramos para oferecer resultados estatisticamente significativos em nossa pesquisa quantitativa. Nossos resultados com este indicador provaram ser duráveis ​​e robustos em todos os mercados. O que é Average True Range (ATR) O Range True Médio (ATR) foi introduzido por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. ATR é uma medida de volatilidade, e é um componente do indicador ADX. O ATR é calculado ao encontrar o maior valor de: 1. A distância entre o máximo de hoje e a baixa de hoje. 2. A distância de ontem perto de hoje de alta. 3. A distância de ontem perto de baixa de hoje. A principal diferença entre ATR e o intervalo diário simples é que ATR leva em consideração lacunas. O que é uma divergência Uma divergência ocorre quando um indicador de impulso ou outro instrumento não confirma um movimento na ação de preço do mercado sob observação. Por exemplo, se os futuros de SP fizerem um novo preço baixo, mas o oscilador 310 não deixa um novo impulso baixo, então o SP se diz divergindo do oscilador. Da mesma forma, se os futuros de SP fizerem uma nova baixa que não seja confirmada por novos mínimos em um mercado ou índice relacionado (por exemplo, SP versus Dow Industrials, ou SP versus TICK), isso também é considerado uma forma de divergência. As divergências são úteis na medida em que alertam para uma perda de impulso e muitas vezes precedem uma inversão de preço. O que são canais Keltner Os canais Keltner são uma forma de vendas de bandas plotadas diretamente em cima de um gráfico de preços, em oposição a abaixo do gráfico de preços, como no caso de um oscilador ou volume. As bandas são baseadas em uma função ATR centrada em torno de uma média móvel. Usamos um valor de 2.5 ATRs adicionados e subtraídos de uma média móvel exponencial de 20 períodos para criar nossas bandas. Qual é a diferença entre os Canais Keltner e as Bandas Bollinger As Bandas Bollinger são baseadas em uma função de desvio padrão. Muitas vezes, você verá momentos em que o mercado está se movendo mais alto, mas a menor banda de Bollinger está em declínio. Isso não acontece com os canais Keltner. Embora ambos sejam baseados em funções de volatilidade, os Canais Keltner manterão uma largura mais constante do que as Bandas Bollinger e, assim, as achamos mais agradáveis ​​aos nossos olhos. Também tivemos muito melhor sucesso no uso de funções de alcance em nossa modelagem quantitativa em oposição às funções de desvio padrão, especialmente quando criamos sistemas de temporização de curto prazo. Os negócios da Bollinger Band usamos 2,5 bandas de desvio padrão centradas em torno de uma média móvel de 20 períodos para fazer negócios no dia seguinte ao dia da tendência. Nós fazemos esses negócios somente na sessão da manhã. O conceito por trás disso é que um empurrão para a banda superior ou inferior configurará um comércio de contra-tendências. O objetivo é um empurrão para a média móvel. Nenhuma parada foi usada em nossos testes, nós apenas usamos uma saída sempre que o comércio atingiu a média móvel ou o fim do dia no pior cenário possível. O que é A-B-C A-B-C é um termo emprestado da terminologia de Elliot Wave que denota um padrão de correção de três ondas que é freqüentemente encontrado no meio de uma tendência. As ondas A, B e C são muitas vezes da mesma magnitude, tanto no preço quanto no tempo, e o padrão tende a ter a aparência de um ziguezague. Quais são os parâmetros para o oscilador 310? Para construir este oscilador, primeiro subtrai uma média móvel simples de 10 períodos a partir de uma média móvel simples de 3 períodos. Muitas vezes nos referimos a isso como a linha rápida. Em seguida, crie uma média móvel simples de 16 períodos da linha rápida - nos referimos a esta linha como a linha lenta. Também é útil traçar uma linha horizontal no valor zero. Nós traçamos as três linhas juntas em nossos gráficos abaixo do preço. Para alguns indicadores, como o oscilador 310, fornecemos assinantes com arquivos de código do TradeStation para download. O que é um EMA Quando nos referimos à EMA, sempre nos referiremos a uma média móvel exponencial de 20 períodos. Esta linha pode ser considerada como um proxy para uma regressão para a média em um mercado de tendências. Tem pouco valor em um mercado de mercado. Ao contrário de uma média móvel simples, que leva o preço médio dos últimos períodos X, o método EMA leva uma média ponderada do preço mais recente e do preço médio da barra anterior. O tamanho de paradas que você usa Em geral, usamos uma parada inicial de 5 pontos nos futuros do SP, a menos que especificado de outra forma. Para trocas no couro cabeludo nos SPs, usamos uma parada de 3 pontos. Nos mercados de futuros domésticos, usamos uma parada fixa de 500 por contrato, a menos que especificado de outra forma. Se houver uma expansão incomum na volatilidade, usaremos paradas maiores e reduzir nossa alavancagem. As paradas devem ser apertadas à medida que um mercado se move em seu favor. Nas ações, recomendamos usar paradas para limitar as perdas a mais de 2 do seu capital de giro. Como você entra em posições Ao determinar se deseja usar o mercado, limitar ou suspender as ordens de parada para nos puxar para um comércio, avaliamos as condições de liquidez e o tipo de ambiente de mercado (ou seja, tendências, agitação, etc.) Cada comerciante deve finalmente encontrar suas O estilo próprio que funciona melhor para eles ao longo do tempo. Você tem pedidos de parada de repouso no mercado. A grande maioria do tempo que mantemos nossas ordens de parada no mercado. As exceções tendem a ser quando uma abertura de abertura é esperada, caso em que deixamos o mercado se instalar primeiro, e então coloque nossas paradas apenas fora do intervalo da madrugada. A outra exceção é quando as condições de liquidez atuais são ruins e temos uma grande posição. Este tem sido o caso em certos mercados como o café, onde é preferível deixar o corretor trabalhar uma ordem de saída dentro de uma janela de tempo fixa. Como você coloca seus pedidos nos futuros do SP Nós chamamos a maioria dos pedidos diretamente para o futuro pit. No entanto, ao longo dos últimos anos, estamos usando o e-minis com entrada de ordens eletrônicas, especialmente porque a liquidez vem se deslocando para esse mercado. O que você quer dizer quando se refere ao prêmio O prêmio de valor justo é o preço dos futuros teóricos menos o preço do índice de caixa. O valor justo descreve até que ponto o contrato de futuros deve ser negociado acima ou abaixo do índice de caixa, dado o rendimento de dividendos esperado para os títulos do índice, o número de dias para o vencimento do contrato de futuros e a taxa de juros de curto prazo. Quando os SPs estão negociando com um prêmio ou um desconto, estamos nos referindo a uma situação em que os futuros estão negociando acima ou abaixo do seu valor justo. Qual é o índice de volatilidade histórica Esta é a relação entre dois comprimentos diferentes de volatilidade histórica (por exemplo, a relação entre volatilidade histórica de 25 dias e 100 dias). Utilizamos esse indicador para nos alertar para momentos em que a volatilidade de curto prazo diminuiu abaixo da volatilidade de longo prazo por um certo limiar de porcentagem. Esses sinais são freqüentemente precursores do aumento da volatilidade. O que é o BOBO - na sua folha de comércio Estes são os parâmetros para um sistema de desvio de volatilidade proprietário que trocamos durante determinados períodos. Uma compra é desencadeada em uma quebra acima do número superior e o curto é disparado no intervalo abaixo do número inferior. O que é o Golf System Golf é um sistema proprietário que entra nos futuros do SP no CLOSE. A LBRGroup publicou este sistema em um serviço de consultoria entre 1993 e 1998. Também negociamos em bases mecânicas para o nosso programa de futuros gerenciados. Paramos de negociá-lo mecanicamente quando a volatilidade durante a noite se tornou muito grande durante a crise asiática, embora ainda o usemos como um indicador de tempo. Baseia-se, em parte, nos padrões de ROC e gráfico de barras de 2 períodos. Qual é a tarde do comércio de 2 pontos A jogada de 2 pontos não é um padrão de gráfico. É algo que começamos a fazer em tempo real em outubro de 2004. Ainda não é um sistema mecânico, uma vez que não há parada fixa, e depois uma parada de tempo. O intervalo de tempo é de 24 horas. É uma tendência baseada no reconhecimento de padrões (número de dias para cima ou para baixo e grau de tendência). É algo que começamos a fazer para nós mesmos originalmente, e outros membros também começaram a usá-lo. Os negócios são iniciados na reabertura do contato Emini após o fechamento do mercado (ou seja, o início da sessão Globex). Muitas vezes, o objetivo de 2 pontos é atingido na sessão Globex, e é por isso que não trabalhamos com esses negócios para a sala, mas apenas colocamos o que serão para seu próprio conhecimento. Houve momentos em que o objetivo de 2 pontos não foi alcançado até o dia do dia seguinte. Claro que haverá momentos em que o objetivo ainda não é alcançado, também. O que é o comércio de RAT O comércio de Ratos é um comércio de folga da tarde que fazemos nos SPs nos dias em que há uma forte atividade institucional. Não se baseia em uma formação de gráfico específica, e os parâmetros e filtros para este comércio são proprietários. O que é o contrato Last Call Este é um comércio realizado na última hora do dia nos futuros do índice. É semelhante ao impulso no horário do meio-dia que fazemos pela manhã. (Os membros podem fazer referência a isso na Configuração da biblioteca comercial). A configuração Last Call baseia-se em uma combinação de reconhecimento de padrões de barras e parâmetros de largura do mercado. O que é um Pivot Point Este pode ser um ponto anterior do gráfico alto ou baixo, ou gráfico visível, como o alto ou o mínimo de uma área de espaço. Globex highs e low, juntamente com os dias anteriores high e low são todas as formas de Pivot Points. Não usamos números Fibonacci nem cálculos arbitrários. Estamos interessados ​​em níveis que TODOS os participantes do mercado estão cientes, como seria o caso com uma chave alta ou baixa. Quais são os padrões Red Green Red nos gráficos de barras que você publica. Esta regra de cores é baseada em uma função de alcance verdadeiro comum adicionada ou subtraída do balanço anterior alto ou baixo. É uma variação da parada parabólica e fórmula reversa publicada por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. Achamos que ele fornece um reconhecimento de padrão útil ao destacar os swings de curto prazo em um gráfico de barras. Questões Relacionadas Comerciais Gerais Tick Gráficos vs Intervalo de Tempo na maioria dos aplicativos de software um gráfico de ticks 1600 dos sps seria equivalente a um gráfico de 5 minutos. E uma tabela de tiques 3600 é similar a um quadro de tempo de 15 min. Nós preferimos usar esse tipo de gráficos de tiques na sessão da manhã cedo, uma vez que eles ajustaram o comércio global com o nível de atividade. Os quadros de sessão do dia apenas em um intervalo de 5 min podem ser muito bons, enquanto os gráficos de 5 min em uma base de 24 horas tendem a ser distorcidos. Qual é a força relativa e fraqueza relativa que falamos nas salas de negociação on-line. Simplificando, uma ação ou setor que exibe força relativa está melhorando do que um índice relacionado, como o SP500 ou Nasdaq. A fraqueza relativa seria um setor ou estoque que está subavaliando um índice de referência. Com commodities, o líder de força relativa é o que está realizando o melhor no dia. Os líderes da força relativa do início da manhã geralmente continuam a fazer o melhor durante o dia. Como você assiste tantos mercados na maioria das vezes, assistimos um quadro de cotações que nos dá o último preço em vez de assistir gráficos em cada mercado individual. Desta forma, podemos monitorar vários níveis de preços, além de vários índices de mercado e internos do mercado. Se quisermos ver os gráficos em um mercado específico, levantamos uma tela com os prazos de 30, 60 e 120 minutos. Os SPs e, ocasionalmente, os títulos são geralmente os únicos mercados onde analisaremos gráficos em um período de tempo mais curto. Posições na maioria dos outros mercados são inseridas com a intenção de levar uma posição vencedora durante a noite. Por que você olha para tantas ações Os estoques que são líderes de mercado geralmente podem virar antes do futuro do índice de ações. Isto é particularmente verdadeiro para os estoques de alta dinâmica beta. O monitoramento de setores individuais e a força relativa podem agregar informações valiosas sobre a condição técnica geral do mercado. Limitamos nosso banco de dados apenas para as 250 principais ações de negociação. Faixa de negociação Quando você insere um intervalo de negociaçãoLinda 17:16:00 você costuma ter intervalos de tempo em conflito. 17:16:04 um sobre comprado1inda 17:16:06 um sobrevivoLinda 17:16:17 até que tudo tenha que voltar para baixo para aquele aborrecido Paralelamente neutro LINHA PARA MUDAR DE TENDER O AMBIENTE PARA TRADING RANGELinda 17:13:32 você tem que fazer o mercado lhe dar uma reação significativa na direção oposta Você verá mais frequentemente essa configuração: Linda 16:58:47 alta em um Frame de tempoLinda 16:58:53 oversold osc em outro período de tempo Linda 16:58:57 em uma gama de negóciosLinda 16:59:02 não vai ver isso em um mercado de tendênciasLinda 16:59:05 no mercado de tendências Linda 16:59:08 É MUITO fácil para linda 16:59:19 procurar reviravoltas nos osciladores intradía. Linda 16:59:23 (ou recusar) Linda 16:59:35 é o ambiente de alcance comercial que se torna complicado. Linda 16:59:38 e na minha OpinionLinda 16:59:42 onde as ferramentas como Lindinda 17:00:02 procurando resistência de suporte, impressões únicas, bolsos, etc. E mais importante Time framesTrend para resumir: Linda 17:14:53 o curto período de tempo sempre dão uma gorjeta primeiro primeiro 17:14:59 em volume e alcance em curto período de tempo Linda 17:15:11 maiores ciclos de período de tempo ficando puxado de volta para cimaLinda 17:15:17, por oscilações horárias ou diárias, etc. Linda 17:15:25 outras coisas podem deixar pegadas como Linda 17:15:45 como uma forte tendência nos internos do mercado como TICKs VIX, breadthLinda 17:16:20 No entanto, Linda 17:16:28 NÃO antecipe uma condição de volatilidade. Linda 17:16:35 porque os melhores movimentos são muitas vezes superados REACTLinda 17:39:38 Não PREDICTLinda 17:39:54 A história da previsão é bastante lúgubre. Linda 16:25:52 se o RAZO de tempo mais alto estiver pronto para aparecer, Linda 16:26:08 procure comprar div, anti ou primeiro cruzar no intervalo de tempo inferior como entryLinda 16:26:19 se o frame de tempo mais alto estiver pronto Para aparecer, mas, Linda 16:26:24, de fato, criou novos ímpetos lindos Linda 16:26:32 NÃO olhe para comprar em curto período de tempo Linda 16:26:39 Se você tem um alcance comercial e diz, Linda 16:26:46 Compre divergência nos 30 minutos ou 15 minutos, Linda 16:26:51 NÃO procure por bandeiras de urso em 5 minutosLinda 16:26:55 maior período de tempo é dominanteLinda 16:27:05 deve deixar as divergências jogarem em um prazo maior Linda 16: 27:10 deve estar sempre à procura de: Linda 16:27:18 qual é o padrão técnico DOMINANTE no período mais alto Linda 16:27:26 e depois trabalhe praça inferior em torno daquela Linda 16:27:31 a técnica DOMINANTE é Linda 16 : 27: 40 onde está o padrão de oscilador LIMPIO, como Linda 16:27:47 30 minutos compre ou vende divergências, ou Linda 16:28:00 60 minutos touro ou bandeira de ursoLinda 16:28:03 leva prática, e Linda 16: 2 8:08 nem sempre é fácil de verLinda 16:28:15 e, às vezes, o mercado é apenas cortar em que caso. Linda 16:28:24 você tem que sair para um período de tempo ainda maior. Linda 16:28:29 Se você não vê o padrão CLEAN Linda 16:28:33 então significa que há barulho. Linda 16:28:46 A única maneira de superar a RUÍDA é continuar pisando prais mais altos até que você veja a Linda 16:28:57 a estrutura principal ou as ondas. Linda 16:41:11 Diariamente giram para baixo, Linda 16:41:14 semanalmente virando-se Linda 16:41:27, caso em que você tende a ter ambiente de alcance comercial Linda 16:41:38 Próximo passo, se você tiver um padrão forte ou limpo Gráficos ou osciladoresLinda 16:41:53 é olhar para outros mercados relacionados para confirmação. Linda 16:42:05 se vários índices tiverem divergências diárias de vendaLinda 16:42:15 então eu vou ser muito mais agressivo para o lado curto Linda 16:43:09 PRÓXIMO: Linda 16:43:15 desça até 120 60, 30 minutos gridLinda 16:43:22 o que é a STRUCTURELinda 16:43:27 há comprar ou vender divergênciasLinda 16:43:32 ou lembretes de ursoLinda 16:43:39 e em algum momento, os mercados perderão sua volatilidade. Linda 16:43:43 e o ADX vai soltar Linda 16:43:48 como o mercado encontra um ponto de equilíbrioLinda 16:43:59 APENAS PORQUE HÁ UM BAIXO ADX NÃO significou uma ruptura Linda 17:00:40 Outra coisa a esclarecer: Linda 17:00:45 Você pode estar em um downtrendLinda 17:00:49 e ter Buy DivergencesLinda 17:00:56 e, isso não significa que você não pode fazer um LONG tradeLinda 17:01:01 a tendência de 1 minuto não tem Para estar acima de Linda 17:01:11 tudo o que diz é que você está sendo muito mais agressivoLinda 17:01:13 no seu tradingLinda 17:01:24 e as chances podem não favorecer o lado longo tanto quanto você pensa Linda 17:01 : 29 divergências Fique ótimo após o fato de Linda 17:01:30 mas Linda 17:01:42 muita tendência forte - você pode obter múltiplas divergências falsas primeiroLinda 17:01:56 Um baixo mais alto ainda estará em baixa Tendência 17:02:03 É melhor trocar Então divergência diretaLinda 17:02:15 mas ainda é agressiva Linda 17:02:28 Se um ABC UP (poder vender) Linda 17:02:33 FAILS para levar a nova perna para baixoLinda 17:02:38 e, em vez disso, parece começar a Acelere a Linda 17:02:52 Este é um comércio ainda melhor em termos de ser um pouco mais conservador, Linda 17:02:55 para o lado compridoLinda 17:02:58 O MAIS conservadorLinda 17:03:07 está comprando o primeiro mergulho ou PauseLinda 17:03:12 APÓS a tendência se transformou em Linda 17:03:31, você pode ver a linha que eu drewLinda 17:03:52 Esse é o comércio mais conservador que você pode fazerLinda 17:03:53 significado Linda 17:04:00 maior probabilidades De uma winLinda 17:04:07 não necessariamente BIG winLinda 17:04:12, mas o comércio de alta probabilidadeLinda 17:04:14 e novamente, Linda 17:04:34 o período de tempo mais alto como o gráfico de tiques de 1600, nós olhamos para h O anúncio fez novos aumentos de velocidade nesse ponto também. Linda 17:06:02 há uma pergunta. Alguém 17:06:05 não tenho certeza de que eu entendoLinda 17:06:17 se houver uma inversão de tendência, então por que fazer comércio contra tendência depois de três empurra para cima Linda 17: 06:23 o motivo seria 17:16:30 se uma estrutura de tempo maior sustentasse isso. Linda 17:06:32, por exemplo, Linda 17:06:35 por hora, em downtrendLinda 17:06:40 você tem 15 minutos vendendo div ou Linda 17: 06:43 15 minutos AB CLinda 17:07:08 então vá para o curto período de tempo e comece a procurar div vendido, três empurra para cima ou primeiro mais baixo alto para venda curta na estrutura de tempo maiorLinda 17:07:33 a compra No gráfico de um minuto que eu apontei foi apenas que Linda 17:13:12 Todo mundo encontra o próprio ritmo. Linda 17:13:17 maneira própria de ver as coisas. Linda 17:13:21 e prazos para trabalhar. Linda 17:13:27 Pode ter Um comerciante que trabalha de lado curtoLinda 17:13:30 outro trabalhando de lado longoLinda 17:13:34 e ambos ganham dinheiroLinda 17:13:53 você só precisa estar muito claro em O que é que você está olhando e jogando para a Linda 17:14:11 e depois tenha a paciência para ver esse movimento particular no período de jogo. Pare Linda 16:12:27 POR QUE usamos paradas em primeiro lugarLinda 16: 12:28 e Linda 16:12:32 Eu sei que nem todos os usam. Linda 16:12:46 Eu não os uso o tempo todo e eu seria um comerciante mais lucrativo se eu fiz. Linda 16:12:52 Os principais casos Para não usar paradas são: Linda 16:12:58 ordens de repouso em mercados menos líquidosLinda 16:13:00 trust meLinda 16:13:09 você não quer uma parada de compra ou venda em 200 contratos de caféLinda 16:13:22 Às vezes, Você tem que trabalhar com um mercado menos líquido e pedaço, Linda 16:13:31 pense em ficar mais pequena se as coisas não estiverem funcionando bem. Linda 16:13:44 Outra razão para NÃO usar uma parada é se você estiver scalping Em um curto período de tempo, Linda 16:14:02 que você vai sair antes que você possa colocar ou cancelar o stopLinda 16:14:10 O terceiro motivo que muitas pessoas não usam para, Linda 16:14:20 é que a plataforma de execução que eles estão usando é muito pesada e Linda 16:14:33 é preciso muitos cliques do mouse para colocar paradas ou qualquer coisa. Linda 16:14:38 Meu conselho para você, Linda 16:14:49 Se as suas plataformas não são tão fáceis de usar Linda 16:15:02 MUDANÇA CORREDORES OU COMEÇA USANDO UM DIFERENTE PLATFORMLinda 16:15:07 Agora, até agora Linda 16:15:20 estamos apenas falando sobre uma primeira parada protetora 16:15:35 Aqui estão as melhores razões para fazer uma parada. Linda 16:15:55 O mercado se move mais rápido do que seus reflexos podem - e isso é especialmente verdade com os mercados eletrônicos agora Linda 16:15:58 Próximo - Linda 16:16:23 você pode obter BLINDSIDED por Evento ou movimento fora da situação, caso em que você congelar e movimentos de mercado ainda mais contra você, então você teria desejado Linda 16:16:40 por fim, Linda 16:16:49 se você sair, Linda 16:17:01 você pode Sempre volte novamente com um clique do mouse. Linda 16:17:10 Se você não teve parada e o mercado corre através de você. Linda 16:17:25 você não tem luxo de avaliar o si Tução de uma maneira objetiva. Linda 16:17:37 Para uma PARADA INICIAL, Linda 16:17:56 recomendamos SEMPRE 2.5 - 3 ATRsLinda 16:18:11 Isso pertence ao período em que você está negociando em Linda 16:18:19 Então, if you are trading off a 5 minute SP chart, Linda 16:19:04 and the average range for a 5 minute bar is 1 12 pointsLinda 16:19:10 (taking out today8217s type of action)Linda 16:19:24 3 -4 points initial stop is just fineLinda 16:19:39 this may seem wideLinda 16:19:52 but if you get in the habit of placing an INITIAL stop of 3 points Linda 16:20:02 it will not be SO tight initially that you get stopped out in NOISE, Linda 16:20:20 but once the stop is in, you can quickly tighten it down according to how the market is tradingLinda 16:20:21 andLinda 16:20:37 you might just want to scratch it if the trade is not working out before even bothering to tighten it down. Linda 16:20:49 ENOUGH SAID ABOUT an initial stop placementLinda 16:21:04 And by the way, if it is a COUNTERTREND trade made off SELL or Buy divergencesLinda 16:21:19 then your stop MUST go just a few ticks below or above that ABOSLULTE swing high or lowLinda 16:21:37 this is a case where you would NOT want to risk 25 ATRS since it is against the main trend and lower oddsLinda 16:21:53 the sell divergences that do not work lead to much bigger moves in the opposite direction Momentum Linda 16:23:16 Impulse is supply demand imbalance Linda 16:59:21 impulse - MomentumLinda 16:59:29 and should happen in the direction of the main trendLinda 16:59:36 the first pause or consolidation after impulseLinda 16:59:41 should lead to continuationLinda 16:59:47 and so forth and so forth and again, theLinda 16:59:50 exception to the rulesLinda 17:00:03 or rather, the LOW odd scenario is when Linda 17:00:16 impulse is retraced or reversed. Linda 17:00:27 or also same as bull or bear trap or V spike Linda 17:06:48 Any more QsLinda 17:08:14 TikiLinda 17:08:16 do not use thatLinda 17:08:17 PremiumLinda 17:08:20 Do not use thatLinda 17:08:43 Use Vix a lot more 2 time frames Linda 16:11:16 going to start out reviewing KEY CONCEPT. Linda 16:11:17 and that isLinda 16:11:36 first off, with two time frames, the goal is to use shorter time frameLinda 16:11:51 to enter into higher time frame pattern or playLinda 16:11:56 In a trending market, Linda 16:12:06 there will always be sell divergencesLinda 16:12:08 that is a givenLinda 16:12:18 but if the next higher time frames have new momentum highsLinda 16:12:27 then those divergences are going to get run overLinda 16:12:34 If say, you have 800 tick sell divLinda 16:12:44 but new mo highs on 1600 and 3200 tick, etc. Linda 16:12:53 you are unlikely to see full retracement to the 800 tick EMALinda 16:13:02 and more likely to only get retrace back to 400 tick EMA Divergences Linda 16:37:03 DivergencesLinda 16:37:21 I have very strict criteria for a divergenceLinda 16:37:26 First offLinda 16:37:45 do NOT look for divergences when all time frames are trending in same direction Breakouts Linda 16:39:16 and what do you seeLinda 16:39:19 big trading rangeLinda 16:39:26 prices tra de both sides of that line Linda 16:39:30 COIL action, OKLinda 16:39:48 If you were looking at market profileLinda 16:39:51 you have VALUE AREALinda 16:40:00 market has come to agreement about the priceLinda 16:40:06 the longer it trades in rangeLinda 16:40:11 the stronger that agreementLinda 16:40:15 so when that is BROKENLinda 16:40:21 and one side gets the upper handLinda 16:40:26 the market is out of balanceLinda 16:40:29 and must trendLinda 16:40:36 until there is sharp price rejectionLinda 16:40:41 or a new value area is establishedLinda 16:40:47 you will almost ALWAYSLinda 16:40:52 get false divergencesLinda 16:40:57 when the market first breaks outLinda 16:41:02 Another observation:Linda 16:41:08 Breakouts Momentum moveLinda 16:41:12 when you have momentum moveLinda 16:41:19 you RARELY get nice retracement to enter onLinda 16:41:25 until move is 23s overLinda 16:41:29 so don8217t sit back and sayLinda 16:41:35 I will wait for first 5 minute bull flag to enter onLinda 16:41:44 because you aren8217t going to get it till too lateLinda 16:41:53 first come first serve at this gameLinda 16:42:01 go down to tiniest time frame, if you get pause, Buy Linda 16:42:04 about all you can doLinda 16:42:34 So you see market formed bit of new range after the markupLinda 16:42:39 before reversing down againLinda 16:42:45 it did not form very big rangeLinda 16:42:50 so it was not a good value areaLinda 16:42:58 the market really likes its previous homeLinda 16:43:09 yes, Linda 16:43:14 went right back to Home base todayLinda 16:43:31 Another mistake with DivergencesLinda 16:43:43 looking for them in flat dull trading rangeLinda 16:44:08 THAT Linda 16:44:11 in the middle of the screenLinda 16:44:16 is not a good divergenceLinda 16:44:23 middle of rangeLinda 16:44:35 often can have low ADXLinda 16:44:50 Good Divergence comes at the END of a swingLinda 16:44:54 and is a LOSS of momentumLinda 16:45:11 just getting rid of those trendlinesLinda 16:45:16 3600Linda 16:46:05 you can se e the difference between the divergences that form on the right for the buyLinda 16:46:46 on one handLinda 16:47:02 I LIKE the divergences that come when price is well into those keltner channelsLinda 16:47:06 and again, Linda 16:47:13 I like them when market is in broad trading rangeLinda 16:47:21 this whole chart is in a trading range Linda 16:51:34 remember I said to be CAREFUL about looking for a divergence when the market is just breaking from a sideways line linda 16:51:03 grails test out with about linda 16:51:10 67 win loss linda 16:51:20 just like most retracement strategies dolinda 16:51:35 grails do best when you got market making new lows or new all time highslinda 16:51:40 and do worst in trading range Linda 16:53:01 GrailsLinda 16:53:12 are trades for retest on scalp ONLYLinda 16:53:15 two grails Linda 16:53:21 retracements back to moving averageLinda 16:53:24 play for retestLinda 16:53:38 after the market has shown IMPULSE Or momentumLinda 16:53:54 here is easy GRAIL trad e:Linda 16:54:07 Look for the relative strength leader on the boardLinda 16:54:16 wait for 15 minute bull flag to form Linda 16:57:46 i ALWAYS like to see three bumps in the 3 tenLinda 16:57:55 and the three waves MUST be after the market has broken outLinda 16:58:18 ADX will be low when there is a trading rangeLinda 16:58:27 you see the blue at the bottom of the screenLinda 16:58:32 Low ADX highlights a sideways lineLinda 16:58:34 or value areaLinda 16:58:43 market more often then not comes out of that with three drives Linda 16:59:55 too often people use TOO short of a time frameLinda 17:00:00 look at the OSCILLATORLinda 17:00:07 when I go to a 2 minute chart of GOLDLinda 17:00:15 it is useless Linda 17:00:20 too many wiggles and jigglesLinda 17:00:38 meaningless hooks up and downLinda 17:00:51 lets contracts that with a Clean time frameLinda 17:01:22 120 minute ChartLinda 17:01:25 nice readable SwingsLinda 17:01:30 GREAT roadmapLinda 17:01:34 you see the differenceLinda 17:01:41 you always need a GOOD higher time frame roadmapLinda 17:01:47 that is well above the noise 5ma Linda 17:06:39 (7 closes above the 5 simple period moving average)Linda 17:06:45 we play the retrace gameLinda 17:06:55 look to buy after the first close back BELOW the 5 SMA Linda 17:07:56 but this was my copper short from yesterday, Linda 17:08:01 a tad too soon, Linda 17:08:02 butLinda 17:08:10 stats test out on thisLinda 17:08:34 market had had 11 CLOSES below the 5 SMALinda 17:08:43 yesterday was the first close back ABOVE itLinda 17:08:46 and todayLinda 17:08:51 you see you get the close back downLinda 17:09:08 we covered half our short and will see if we get a bit of downside follow through tomorrow (or not)Linda 17:09:37 by the wayLinda 17:09:37 YesLinda 17:09:44 the 5 SMA trade is very similar to pinballLinda 17:09:53 although you can get pinball even if no extended run V spike Linda 17:13:14 VERY importantLinda 17:13:25 the one rule that TRUMPS all the other rulesLinda 17:13:28 V Spike reversalLinda 17:13:38 you HAVE to recognize that after EXTERME buy or sell climaxLinda 17:13:49 the momentum shifts and there is a vacuum in the opposite directionLinda 17:13:56 (as was the case with V spike two days ago)Linda 17:14:10 let me show you a multiple time frame GRIDLinda 17:14:38 CanadaLinda 17:14:46 Finger trade as it is well knownLinda 17:14:55 temptation is always to look to BUY the first pullbackLinda 17:15:04 here is good rule of thumb thoughLinda 17:15:10 at least it works on the daily charts:Linda 17:15:43 one at the bottomLinda 17:15:44 one at the topLinda 17:15:54 IF you have a bar that is the widest range bar of the past 4 daysLinda 17:16:06 and the LOW Of that bar is taken out within next one or two days Linda 17:16:14 you got reversal signalLinda 17:16:20 so at the topLinda 17:16:24 you see a VERY extreme barLinda 17:16:56 the kiss of deathLinda 17:17:04 was not just the new momentum lows on the lower time frameLinda 17:17:14 because very often you can have wha t LOOKS like a new momo lowLinda 17:17:18 but it is just a flushLinda 17:17:25 it was the lower low in the oscillatorLinda 17:17:34 now with that saidLinda 17:17:40 nothing goes straight down 2 ROC linda 16:32:43 looking at 2-period ROC:linda 16:32:58 1) Breakout Mode ALWAYS takes precedent over 2 period ROClinda 16:33:06 in other words, if you have NR7 or 2 NR7slinda 16:33:13 or 3 bar triangle breakoutlinda 16:33:27 it does not matter if the 2-period ROC is already down 2 dayslinda 16:33:34 market can still come out the downside linda 16:38:41 trick is always:linda 16:38:55 when do you know you are in trading range and when are you starting down out of trading range linda 16:38:12 In a trading range, nothing works better then sentiment linda 16:52:51 so much of this game, is your own concentration levellinda 16:53:06 ability to switch gears, stay flexible linda 16:53:29 maybe if there are 8 great opportunities during the day, you capitalize on 1-2. linda 16:53:41 don8217t let any one trade get out of hand. linda 16:53:56 you guys have to realize what an ADVANTAGE you have trading off the screenlinda 16:53:59 the money flowslinda 16:54:01 the big fundslinda 16:54:16 fidelity, rydex, institutions. cant be as nimble as you Pivots linda 17:01:19 Pivotslinda 17:01:24 what do you mean by pivotslinda 17:01:44 only pivots I like are previous day high, low and the opening and closing priceslinda 17:01:55 all else totally arbitrary in my booklinda 17:02:06 and the big problem with the floor trader pivotslinda 17:02:23 is that they are calculated off the previous days levels which does not account for range expansionlinda 17:02:39 so I see more traders getting mowed over trying to fade the pivots on a range expansion daylinda 17:02:50 yeah yealinda 17:02:57 r1 r2 etc linda 17:03:00 just for laughslinda 17:03:10 imagine paul tudor jones using those levelslinda 17:03:12 NOTlinda 17:03:53 day session high and low and 24 hour session highs and lowlinda 17:04:00 use the points that everyone seelinda 17:04:10 cuz then you can judge the volume and psychology around those pointslinda 17:04:31 as an aside. linda 17:04:40 though I make fun of pivots and fib and stufflinda 17:04:47 you need to have a reference pointlinda 17:05:01 it is the only way you can gauge momentum against the current pricelinda 17:05:13 how quickly something is moving in one direction towards or away from a levellinda 17:05:31 so any arbitrary point is better then no point at all. Volatility Breakout Systems Volatility Breakout Systems by Linda Bradford Raschke Breakout systems can actually be considered another form of swing trading, (which is a style of short term trading designed to capture the next immediate move). In other words, the trader is not concerned with any long term forecast or analysis, only the immediate price action. Os sistemas de desvantagem de volatilidade baseiam-se na premissa de que, se o mercado mover uma determinada porcentagem de um nível de preço anterior, as probabilidades favorecem a continuação do movimento. Esta continuação só pode durar um dia, ou ir um pouco além do preço de entrada original, mas isso ainda é um lucro suficiente para jogar. Um comerciante deve estar satisfeito com o que o mercado esteja disposto a dar. Com um sistema de breakout, um comércio sempre é levado na direção de que o mercado está se movendo no momento. Geralmente é inserido através de uma parada de compra ou venda. O pouco de continuação para o qual estamos jogando baseia-se no princípio de que o impulso tende a preceder o preço. Existe também outro princípio do comportamento dos preços que está no trabalho para criar oportunidades comerciais. That is, the market tends to alternate between a period of equilibrium (balance between the supply and demand forces) and a state of disequilibrium. This imbalance between supply and demand causes 8220range expansion8221, (the market seeking a new level), and this is what causes us to enter a trade. Existem várias maneiras de criar sistemas de break-up de volatilidade a curto prazo. Descobri que diferentes tipos de sistemas baseados no teste de expansão de alcance de forma bastante semelhante. Portanto, qualquer método escolhido deve ser uma questão de preferência pessoal. In designing a system, one can choose to place an entry stop off either the opening price or the previous day8217s closing price. This entry stop can be a function of the previous day8217s range or a percentage of the previous 2.10-day range, etc. Mechanical exits can range from using a fixed objective level to using a time function such as the next day8217s open or close. A maioria desses sistemas funciona melhor quando é usado um intervalo muito largo. Another way of trading the breakout mode is by using 8220channel breakouts8221 which is simply buying the highest high of the last seven days in the case of a 7-period channel or the highest high of the last 2 days in the case of a 2-period channel breakout. In the case of an inside day breakout pattern where one buys the high or sells the low of the previous bar, a 1-period channel breakout is actually being used for the trigger. The most famous long-term breakout system adapted by Richard Dennis for training the 8220Turtles8221 was the 4-week channel breakout originally designed by Richard Donchian. Other breakout systems can be based on chart patterns (i. e. Curtis Arnold8217s Pattern Probability System), trendline breaks, breakouts above or below a band or envelope of prices, or variations of simple range expansion functions. Training Benefits for the Novice Trader Derived from Trading a Volatility Breakout System: Trading a short-term breakout system can be one of the best exercises to improve your trading. First, it teaches you to do things that are hard to do 8211 buying high or selling low in a fast moving market For most people, this feels quite unnatural Second, it always provides a defined money management stop once a trade is entered. Não aderir a uma parada de gerenciamento de dinheiro definida é a causa mais comum de falha entre os comerciantes. Em terceiro lugar, ensina a um comerciante a importância do seguimento, uma vez que um comércio é inserido, já que a maioria dos sistemas de breakout funcionam melhor quando o comércio é realizado durante a noite. Por último, proporciona um ótimo meio para que os comerciantes melhorem suas habilidades de execução. Most volatility breakout systems are fairly active compared to a long-term trend following system. Um comerciante pode ganhar habilidade na colocação de pedidos em diversos mercados. Having a mechanically defined entry point is sometimes just the thing needed to overcome a trader8217s fear of pulling the trigger. A ordem é colocada antes do tempo e o mercado automaticamente puxa o comerciante para uma negociação se o nível de parada for atingido. Mesmo que uma pessoa prefira finalmente entrar ordens usando discrição, a negociação de um sistema de desvio de volatilidade mecânica ainda pode ser um exercício inestimável. It should at least increase a trader8217s awareness of certain types of price behavior in the marketplace, especially if one is conditioned to entering on counter-trend retracement patterns. It can8217t but help impress upon one the power of a true trend day. Prós e Contras de Trading a Breakout System: como a maioria dos sistemas, os sistemas de desvio de volatilidade vão se limpar em mercados voláteis ou em desaceleração, mas tendem a debater quando as condições ficam agitadas ou o volume se seca. Eu acredito que eles ainda estão entre o tipo de sistema mais rentável para o comércio, e eu também sinto que eles continuarão a ser lucrativos no longo prazo. They are 8220durable8221 and 8220robust8221, though they tend to deteriorate when too large of an order is placed (i. e. greater than 50 contracts). No entanto, para que você não tenha a impressão de que existe um Santo Graal de sistemas, as seguintes considerações devem ser mantidas em mente: as entradas podem ser nervosas, especialmente quando o mercado está em um modo fugitivo. The best breakouts won8217t give you retracements to enter on. Você está a bordo ou não está Se você conceituar que as melhores descobertas se tornam dias de tendência, e é mais provável que fechem no alto ou baixo para o dia, então não é tão difícil de entrar. Normalmente, é melhor ter uma parada Buysell já descansando no mercado. Às vezes, as lacunas de mercado são abertas fora do seu nível de entrada inicial. Estes geralmente se transformam em melhores negócios. Eles também podem se transformar em chicotes mais agravantes. Grandes lacunas comprovam que um ainda deveria seguir o comércio, mas definitivamente irá adicionar mais volatilidade à sua linha de fundo. Se o seu comércio for interrompido e um novo sinal é dado na direção oposta, esse comércio de reversão geralmente é mais do que compensa a primeira perda. Whipsaws são um arrasto, mas também são inevitáveis ​​ao negociar um sistema de breakout. Muitas vezes eu comprei os altos e vendi os baixos. It takes a great deal of 8220confidence in the numbers8221 to trade this type of system. O teste do sistema deve sempre ser feito por um mínimo de 3 anos, de preferência 10. Certifique-se então de examinar os dados da amostra para ver como o sistema foi executado. No saldo, um sistema de desvio de volatilidade pode ser negociado na maioria dos mercados. No entanto, um mercado pode ser muito lucrativo por um ano e, no entanto, é medíocre no melhor momento. Um portfólio de 10 a 12 mercados parece funcionar bem. O problema de tentar trocar muitos mercados ao mesmo tempo é que pode tornar-se bastante difícil manter o nível de atividade se seus parâmetros forem razoavelmente sensíveis. Muitas vezes no desenvolvimento de sistemas, as pessoas ignoram o que uma pessoa pode gerenciar realisticamente. Enhancing a Basic Volatility Breakout System: Adding filters can sometimes create further enhancements. Exemplos de tipos de filtros incluem: indicadores para determinar se um mercado está ou não em condição de tendência, sazonalidade, dias da semana ou grau de contração de volatilidade já presente no mercado. Períodos de baixa volatilidade no mercado podem ser definidos por uma contração no intervalo verdadeiro, um ADX baixo ou um indicador estatístico, como um baixo índice de volatilidade histórica ou um baixo desvio padrão. A system then might look something like this: Initial volatility condition true Buy or Sell on a stop based on the current bar8217s open, plus or minus a percentage of the previous day8217s range. Initial Risk management stops once a trade is entered. Exit strategy. Types of variables which can be used in a simple range expansion breakout system: Period 8211 is the breakout based on a function of the previous day or the previous 10-day period, for example Range 8211 does it use the average range for that period or the largest, smallest, or total range Percentage 8211 what percentage of the range is used It is possible, for example, to use 120 of the previous 3-days8217 total range. Base 8211 is the range function added to the previous day8217s close or the current day8217s open. Esta função também pode ser adicionada à alta ou baixa da barra anterior ou a um período anterior, como nos últimos 10 dias. Como regra geral, quanto maior o fator percentual utilizado, maior será a porcentagem de negociações vencedoras. However, the overall system may be less profitable because fewer trades are taken. Mais uma vez, um exemplo de uma condição inicial pode ser: Insira uma negociação apenas no dia seguinte à faixa mais restrita dos últimos 7 dias. Ou, tome um comércio apenas se o mercado tiver feito um novo 20 dias de alta ou baixa nos últimos cinco dias de negociação. Sempre que você adiciona um filtro a um sistema, certifique-se de comparar os resultados com uma linha de base e examinar a diferença no nível de atividade. Time based (2nd day8217s close, 1st day8217s opening) First profitable opening (Larry Williams) Target or objective level (1 average true range, previous day8217s highlow) Trailing stop (displaced moving average, parabolic, 2-day highlow) RISK: Controllable Risk 8211 the amount of risk which can be predetermined and defined by a money management stop. Types of money management stops: fixed dollar amount function of average true range price level (i. e. bar highlow) Overnight exposure (close to open risk). You cannot exit a position when the market is not trading. Assim, você está sujeito a lacunas adversas, que podem ser exageradas por notícias ou eventos. Risco de escorregamento. As condições de mercado rápidas ou os mercados finos e voláteis geralmente fazem com que um comerciante chegue aos preços muito pior do que o esperado. Em geral, os números por trás da maioria dos sistemas são muito dependentes da captura de alguns bons negócios. You can8217t afford to miss the one good trade that can make your month. Here are some tips for trading this or any other system: Gain confidence by first trading a system on paper. Make sure you can successfully trade a system mechanically before attempting to add any discretion. Track your actual performance against the mechanical system at the end of each day, rating your success by whether you can match the system8217s performance. Monitor performance over an adequate sample, perhaps 100 trades or a set number of weeks. Não deixe uma semana abaixo ou o comércio dissuadi-lo. Manage the exits rather than filter the entries. É impossível dizer antecipadamente quais trades serão os bons. The one entry skipped might be the BIG ONE, and one can8217t afford to miss it. Managing the exit means two things: The first, learn when it8217s okay to let that occasional great trade run an extra hour or two before getting out the second (which really depends on one8217s skill level), learn to recognize a bit sooner when a trade is not working and exit just before the stop is hit. All systems display subtle nuances and insights into the market8217s behavior over time. Keep a notebook of your observations and patterns you notice. In this way you truly 8220make the system your own8221. Never be concerned about how many other people are trading systems. Se o deslizamento parece excessivo, muitas vezes sugere uma ruptura significativa de um triângulo ou período de congestionamento. Remember: Something had to drive the market far enough to penetrate the breakout point in the first place If you are interested in reading more on the principle of range expansionrange contraction, Toby Crable pioneered some of the finest research in this area. I would strongly recommend his book Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts . The research in this book provides one of the most solid platforms for developing volatility breakout systems based off the opening price. Toby is a CTA who now manages over 100 million dollars based on some of these techniques. Another excellent value is Curtis Arnold8217s book, PPS Trading System . He discloses a different type of system based on breakouts of traditional chart patterns as identified in Edwards and Magee8217s book Technical Analysis of Stock Trends (another classic book which should be in every serious market technician8217s library). Curtis8217s original system sold for over 2,000. The book is essentially the same thing and sells for less 50 These books, in addition to many others can be ordered through our bookstore. Thread: LBR Three Ten Ocillator Scalp LBR Three Ten Ocillator Scalp This is a very simple strategy. Pode ser usado sem indicadores. Tenho certeza de que muitos usuários do Baby Pips os usam muito efetivamente sem esses indicadores. Os idicadores são úteis para mim na medida em que me ajudam a não ter trocado demais e ter paciência na espera da configuração correta. O método é simplesmente entrar em negociações em pullback dentro de uma tendência. Este sistema pode ser usado em qualquer par de fx e em qualquer prazo, mas o foco principal é gráfico de 15 minutos para escalar 20 pips ou menos, dependendo do par. Scalping este método pode levar a trades mais longos periodicamente. Meu objetivo é compartilhar esse indicador com a esperança de ajustá-lo e aprender com outros comerciantes. LBR significa Linda Bradford Raschke. Ela inventou esse oscilador que é realmente um MACD modificado. Você pode descobrir mais sobre este indicador pesquisando na web. Uso o ThinkorSwim para o meu gráfico e comércio no FXCM. Indicadores MACD definido em 3, 10 16 SMA RSI ajustado em 5, 70, 30 Fechar Canais Donchian ajustados em 14 com linha média SMA 21 SMA 50 Prazo 15 minutos Primeiro Busco uma boa inclinação. Eu gosto de ver os 50 acima dos 21 sma para um curto comércio. Então eu olho para uma retração ou retracement. Eu gosto de ver o super-comprado do RSI 5 acima de 70. O SMA de 21 períodos deve se aproximar e até cruzar os 50 sma. As barras de preços devem mover-se para tocar ou cruzar os 50 sma. Eu gosto de usar os Canais Donchian para ajudar a definir paradas e entradas. Muitas vezes, um bom ponto de entrada é o canal Donchian do centro. Para um curto comércio, eu gosto de ver o lento Oscilador (Rosa) subir acima da linha 50 no MACDLBR e depois a linha rápida (Azul) cruzar abaixo abaixo da linha Cor-de-rosa. Este cruzamento da LBR e a sobrecompra prévia sobre o RSI é um gatilho forte e confiável para um comércio. Primeiro, procuro uma boa inclinação. Eu gosto de ver os 50 abaixo dos 21 sma para um longo comércio. Então eu olho para uma retração ou retracement. Eu gosto de ver o RSI 5 show oversold abaixo de 30. O SMA de 21 períodos deve se aproximar e até cruzar os 50 sma. As barras de preços devem mover-se para baixo para tocar ou cruzar os 50 sma. Eu gosto de usar os Canais Donchian para ajudar a definir paradas e entradas. Muitas vezes, um bom ponto de entrada é o canal Donchian do centro. Para um longo comércio, eu gosto de ver o lento Oscilador (Rosa) cair abaixo da linha 50 no MACDLBR e, em seguida, a linha rápida (Azul) subiu acima da linha rosa. Este cruzamento da LBR e o sobrevento prévio no RSI é um gatilho forte e confiável para um comércio. Provavelmente há maneiras adicionais de usar o LBR e seria ótimo para membros interessados ​​compartilhar idéias. Eu sempre reviso intervalos de tempo mais longos em confirmar tendências. Eu permaneço longe da ação lateral. Meu comércio favorito é com 2 contratos, um com um alvo mais distante. Se o primeiro contrato atinge cerca de 20 pips, então eu posso mover o segundo contrato para BE. Eu acho o maior sucesso com o NZDUSD e o AUDUSD quanto a mim, eles tendem a se mostrar melhor para essa estratégia. A recompensa de risco é de cerca de 1 a 1. A taxa de vitória é muito boa, cerca de 70. Mas o comerciante precisa aguardar a configuração correta. Incluí um comércio recente. Vou tentar responder perguntas se houver interesse.